Exponencial Móvel Médio Estoques

A média móvel exponencial EMA pesa os preços atuais mais fortemente do que os preços passados ​​Isso dá à média móvel exponencial a vantagem de ser mais rápido para responder às flutuações de preços do que uma média móvel simples, que também pode ser visto como uma desvantagem porque O EMA é mais propenso a whipsaws ou seja, sinais falsos. O gráfico abaixo do eBay eBay mostra a diferença entre uma EMA média móvel exponencial de 10 dias e a média móvel simples SMA de 10 dias. A principal coisa a notar é quanto mais rápido A EMA responde a reversões de preços, enquanto a SMA se atrasa durante os períodos de reversão. O gráfico abaixo do Nasdaq 100 negociado em bolsa de fundo QQQQ mostra a diferença entre crossovers média móvel ver Moving Average Crossovers possível comprar e vender sinais com um EMA e um SMA. As O gráfico acima do QQQQ s ilustra, embora EMA s são mais rápidos para responder ao movimento de preços, EMA s não são necessariamente mais rápido para dar possível bu Y e vender sinais ao usar crossovers média móvel. Note também que o conceito ilustrado no gráfico acima com crossovers Exponential Moving Average é o conceito por trás do popular Moving Average Convergence Divergência MACD indicador ver MACD. Desde Exponential Moving Averages pesar preços atuais mais fortemente do que O EMA é visto por muitos comerciantes como superior à média móvel simples, no entanto, cada comerciante deve pesar os prós e os contras da EMA e decidir de que maneira eles estarão usando médias móveis. No entanto, as médias móveis são os mais Popular no mercado hoje. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex desempenho passado não é necessariamente Uma indicação de desempenho futuro Negociação é inerentemente arriscado não será responsável por qualquer especial ou conseque EMA. BREAKING DOWN Média Móvel Exponencial - EMA. As EMAs de 12 e 26 dias são os principais fatores que podem afetar a qualidade da informação. Mais populares médias de curto prazo, e eles são usados ​​para criar indicadores como a divergência média móvel convergência MACD e os preços oscilador PPO Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados ​​como sinais de tendências de longo prazo. Traders que Empregam análises técnicas encontram médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas causam estragos quando usadas indevidamente ou são mal interpretadas Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores de atraso Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel Para um gráfico de mercado específico deve ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força Muito frequentemente, pelo tempo uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança Para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ideal de entrada no mercado já passou Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, abraça a ação de preço um pouco mais apertado e Portanto, reage mais rapidamente Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando o EMA. Like todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para tendências mercados Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada a linha de indicador EMA Também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência para baixo Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima Por exemplo, como a ação de preço De uma forte tendência de alta começa a nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima vai começar a diminuir até que o tempo que a linha de indicador aplana ea taxa de mudança é zero. O efeito retardado, neste ponto, ou até mesmo algumas barras antes, a ação de preço deveria já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usada como um indicador que Dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis em movimento Usos do EMA. EMA são comumente usados ​​em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade Para os comerciantes que o comércio intraday e mercados em rápido movimento, a EMA é mais aplicável Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, estratégia de um comerciante intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday. Moving médias - simples e exponencial. Movendo Médias - Simples e Exponential. Moving médias suavizar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prever a direção do preço, mas sim definir o atual directio N com um lag As médias móveis atrasam porque são baseadas em preços passados ​​Apesar deste lag, as médias móveis ajudam a ação lisa do preço e filtram para fora o ruído Também formam os blocos de apartamentos para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, tais como Bollinger Bands MACD eo McClellan Oscilador Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples SMA e a média móvel exponencial EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir o apoio em potencial e níveis de resistência. Aqui está um gráfico com um SMA E um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. A simples média móvel é formada por calcular o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento A 5- Dia simples média móvel é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividido por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados como novos dados c Omes disponíveis Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai Primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete Dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de três dias de cálculo Observe também que cada valor médio móvel está logo abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Antes de quatro dias foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao pri mais recente C depende da quantidade de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem de começar em algum lugar, assim uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA No primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma 18 18 ponderação ao preço mais recente A EMA de 10 períodos Também pode ser chamado de 18 18 EMA A 20-EMA período aplica um 9 52 pesando para o preço mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a A ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você nos quer uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la a períodos de tempo e então incorporar esse valor como o param de EMA Eter. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos Drop off A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o comando Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais Períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno Esta folha de cálculo só volta 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts Vai para trás pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo se dissiparam completamente. O Lag F Ator. Quanto mais tempo a média móvel, mais o lag A média móvel exponencial de 10 dias vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços virar curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e rápido para mudar Em contraste, um 100 dias A média móvel contém muitos dados do passado que o torna mais lento As médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgicos e demoram a mudar É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de curso. Clique no gráfico para um live O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com um EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA moagem mais elevada Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, o SMA de 100 dias realizou o curso e não desistiu The 50 Dia SMA se encaixa em algum lugar entre o 10 e 100 dias movendo médias quando se trata do fator de atraso. Simple vs exponencial Moving Averages. Even embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias exponenciais móveis, não é necessariamente bette R do que o outro As médias móveis exponenciais têm menos lag e são conseqüentemente mais sensíveis aos preços recentes - e mudanças de preço recentes As médias moventes exponenciais girarão antes das médias moventes simples As médias móveis simples, por outro lado, representam uma média verdadeira dos preços para o todo Período de tempo Como tal, médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar apoio ou níveis de resistência. Preferência média de movimento depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho e a EMA de 50 dias em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais acentuado do que o declínio da SMA. A SMA continuou inferior até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende da analyti Cal objetivos Médias móveis curtas 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo opt por médias mais longas que podem estender 20-60 períodos Investidores a longo prazo preferem médias móveis com 100 ou Mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para o Tendência de médio prazo Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos Curto prazo, uma média móvel de 10 dias era bastante popular no passado porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo A média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços estão em queda Um aumento de longo prazo A média móvel reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra 3M MMM com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que tomou um declínio de 15 para inverter a direção desta média móvel Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência, na medida em que ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem no pior MMM continuou menor Em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até após este aumento Uma vez que fez, no entanto, MMM continuou maior os próximos 12 Meses Médias móveis trabalham brilhantemente em fortes tendências. Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais cruzados Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma relativamente longa Média móvel Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e 200 Dia SMA seria considerado de médio prazo, talvez até mesmo de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longo Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo A média móvel mais longa Isto é conhecido como um cross. Moving crossovers crossovers produzem relativamente tarde sinais Depois de tudo, o sistema emprega dois indicadores de atraso O lo Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia. No entanto, um sistema de cruzamento de média móvel produzirá muitos whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método de cruzamento triplo Que envolve três médias móveis Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas Um sistema de cruzamento simples triplo pode envolver média móvel de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot HD Com uma linha pontilhada verde de EMA de 10 dias e linha vermelha de EMA de 50 dias A linha preta é o fechamento diário Usar um crossover de média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio A EMA de 10 dias quebrou abaixo dos 50 dias EMA no final de outubro 1, mas isso não durou muito tempo como os 10 dias se mudou para trás em meados de novembro 2 Este cruzamento durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em 03 de janeiro ocorreu perto de final de novembro níveis de preços, resultando em outro whipsa W Esta cruz bearish não durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde 4 Após três sinais maus, o quarto sinal foreshadowed um movimento forte como o estoque avançou sobre 20.There são dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são propensos a whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws Traders pode exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante Antes de agir em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta O Oscilador de Preço Porcentual PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não corresponderá com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com o EMA de 50 dias, 2 00-dia EMA e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os primeiros três resultaram em whipsaws ou maus negociações Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para meados dos anos 20 Mais uma vez, Crossovers médio funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados ​​para gerar sinais com crossovers preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel A bearish O sinal é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande A mais longa média móvel ajusta o tom para a tendência mais grande ea média movente mais curta é usada para gerar os sinais Um olharia para cruzes de preço bullish Apenas quando os preços já estão acima da média móvel mais longa Esta seria a negociação em harmonia com a maior tendência Por exemplo, se o preço está acima da média móvel de 200 dias, ch Os artistas só se concentrarão em sinais quando o preço se move acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a tendência maior é alta Sugerem simplesmente um pullback dentro de uma tendência ascendente maior Uma cruz para trás acima da média movente de 50 dias indicaria um upturn em preços e na continuação da tendência ascendente maior. O seguinte carta mostra Emerson Electric EMR com o EMA de 50 dias e EMA de 200 dias Estoque se movimentou acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente se movimentaram para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta setas verdes em harmonia com A maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrada na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima da EMA de 50 dias e E o fechamento está abaixo dos 50 dias EMA. Support e Resistance. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa A curto prazo uptrend pode encontrar apoio perto da média móvel de 20 dias simples, que também é Usado em bandas de Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão Amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de apoio fornecido inúmeras vezes durante o avanço Uma vez que a tendência inverteu Com uma ruptura de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente médias móveis mais longas Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a mais Em vez dos níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar o apoio ou as zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis devem ser pesadas de encontro às desvantagens. As médias moventes são tendência que segue, ou retardando, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Não necessariamente uma coisa ruim Apesar de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Média móvel segurar que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência é seu amigo, os títulos passam um Uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, médias móveis mantê-lo em, mas também dar sinais tardios Don t esperar vender no topo e comprar no fundo usando médias móveis Como com a maioria dos técnicos Ferramentas de análise, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir Overbought ou oversold levels. Adding média móvel para StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é Usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Close A vírgula é Usado para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda passado ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 periods. Multiple médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de sobreposição para a bancada StockCharts membros podem mudar as cores e estilo para diferenciar entre vários mov Após selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Este analisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.